EBA опубликовало параметры стресс-теста банков ЕС

1-02-2014, 07:37

Европейское банковское управление опубликовало ключевые критерии тестирования банков ЕС, которое начнется в мае 2014 г.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте Европейского банковского управления (European banking authority, EBA), требования к уровням капитала первого уровня банков составят 8% при базовом сценарии и 5,5% при неблагоприятном сценарии.

Проверки регуляторов пройдут Deutsche Bank, Dexia, Danske Bank, UniCredit, Barclays, Swedbank и другие компании. Всего будет протестировано 124 банка (полный список: "2014 EU-wide stress test sample of banks", ).

Стабильность банков ЕС будет оцениваться в течение трех лет, в 2014-2016 гг. В ходе тестирования будут проверены как балансовые активы банков, так и внебалансовые позиции, открытые банками.

Тестирование будет проводиться по общему набору рисков: кредитные риски, рыночные риски, суверенные риски, риски, ассоциированные с секьюритизацией активов, а также риски, связанные со стоимостью фондирования (привлечения заемных средств).

Подробная методология и различные варианты сценариев стресс-тестов будут опубликованы в апреле 2014 г. Результаты по отдельным банкам будут опубликованы в конце октября 2014 г.

Источник:vestifinance.ru

Автор: Nata

Прочитали - 305

Распечатать

Похожие новости:

ЕЦБ отмечает признаки восстановления еврозоны

« Апрель 2024 »
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30